放ったらかしで48億円

完全自動で勝率97%

全然損が出ない


と語られた、クロスリテイリング社のTAMURA氏とFX-KATSU氏の「億の約束」を検証します。



 



第1話動画を見る限り、

「決して使うことが出来ないEA」である、

と少なくとも私には思えましたので、それをご報告いたします。



 

1.TAMURA「億の約束」の致命的欠陥を発見



第一話動画でTAMURA氏が、

放ったらかしで48億円と謳う「億の約束」EA、

を用いた場合の資産曲線を公開しました。



 



途中でFX-KATSU氏が、



「全然損が出てない」



と語った資産曲線が、下の画像です。







 







これは、2005年から2019年までの15年間に、

ユーロドルをトレードした場合のバックテスト結果です。



 



確かに、途中で、

元手がマイナスになることはありませんでした。



 



それをKatsu氏は、



「全然損が出てない」



と評してるのです。



 



しかしここにはとても大きな、

致命的な欠陥と言える落とし穴が潜んでします。



 



次の図は、資産の途中の変化を示しています。







 



これをご覧いただければ一目瞭然です。



 



横軸724回目付近のトレードにおいては、

資産が約200万円ほどから75万円ほどに減少しているのです。



 



資産が半分以下に減っているのです。



 



「それまで増えているからいいではないか」

と思われる方も入るかも知れません。



 



しかし、



「その時点から参加する可能性も十分ある」



「いきなり資産半減から始まる可能性もある」



ということに注意しなければなりません。



 



いくら利益が得られても、

いくら勝率が高くても、

途中でいくら損失が出るのかが最も重要である、

ということの、まさに良い証明がこの結果なのです。



 



97%でも、

使い始めるタイミングによっては、

いきなり資産が半減するのです。



 



このことに十分ご注意ください。



 



それからさらに下の図にご注目ください。







これは2005年から2019年までの15年間のデータです。



 



途中のフラットな部分

横軸2600~3000回目付近の期間は、

資産が減りはしても増えていません。



 



この期間はおそらく、1年以上に及びます。



 



資金が減るばかりで増えずに、

1年以上そのEAを使い続けられる人がいるでしょうか?



 



途中の損失だけでなく、

途中で利益のでない期間がどれくらいあるか、

ということも、とても大事なデータだということに、

十分ご注意ください。



 

2.TAMURA「億の約束」バックテストの注意点



今回の動画で注意しなければいけないのは、

公開されたデータがバックテストであることです。



 



極論すれば、

バックテストであればどんないい結果も出すことができます。



 



都合の悪いデータをフィルターにかけて、

省いてテストすれば良いからです。



 



しかしそうやって組まれたシステムロジックは、

実運用では良い結果が得られることはありません。



 



実運用では、

都合の悪いデータを省いてトレードすることができないためです。



 



ですので、

バックテストの正当性を評価するには、

フォワードテストが必要です。



 



一番良いフォワードテストは、

実際にお金を投入して運用することです。



 



少なくとも、数ヶ月の運用期間は必要です。



 



それがなければ、

都合の悪いデータをは引きすぎた、

過剰に最適化を行った)

かどうかの判断はできません。



 



従って、それがなければ、

EA自体の評価はできないのです。



 



一般に、自動売買ロジックを作成するときは、

途中の資産の落ち込み(ドローダウン)が、

15%くらいになることを目指します。



 



それ以上の、10%程度のドローダウンを目指すと、

どうしても過剰な最適化を避けられなくなります。



 



ですので最終的には、ドローダウンが15%~25%程度

に落ち着くのです。



 



これが優れたシステムの適正なドローダウンと言えます。



 



しかし今回の「億の約束」システムは、

このドローダウンが50%を超えてしまっています。



 



しかもバックテストの時点でそうなのです。



 



最終利益を追い求めすぎたがゆえの、

致命的な欠陥だ、と言わざるを得ない気がします。



 



※関連記事

● FX-Katsu 億の約束「完全自動で48億円」の危険な落とし穴

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※参考記事

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● クロス社FX購入者の悲痛な声「成果を上げるのは困難」

● 「勝率98.5」が不可能との参加者の生々しい内部告発



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投資で初心者が勝てない理由(損小利大とプロスペクト理論)



 



 







 



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